Новая функция Replace Order

[ildarskii]

Квик и Биржа давно поддерживает транзакции для изменения параметров опубликованного ордера (цены или объема).
Руками протестировал в Квик - все отлично работает.

Сейчас в QUIKSharp такая операция может быть реализована только через снятие и размещение новой заявки, что очень долго.
Прошу добавить функцию Replace Order в QUIKSharp.

Ниже документация от биржи и переписка на форуме Квик по функционалу:
http://ftp.moex.com/pub/ClientsAPI/ASTS/docs/ORDER_AMEND_Russian.pdf
https://forum.quik.ru/forum12/topic5578/

[ildarskii]

То есть нужно отправить вот такую транзакцию (взял ее из .tri файла Квик) с обработкой ответа.
Не хватает компетенций, чтобы разобраться как ее встроить в проект QUIKSharp.

TRANS_ID=7
CLASSCODE=TQBR
ACTION=Replace Order
Order=71914243640 -- номер старой заявки
Trading account=L01-00000F00
Direction=Buy
Security=SBER
Price=295.00
Lots=3
Broker reference=ref//test
Cancel origin order=No
Board=TQBR
External user ID=
Add. info=

[Pr0phet1c]

Почитал переписку по приведенной Вами ссылке, пока выводы неоднозначные

1. На сколько я понял, использование англоязычных наименований полей пока не привело к положительному результату отправки транзакции. Разрабы постоянно твердят одну и ту же мантиру о том, что надо использовать именно их написание (на русском), а в нашем проекте это нереально.
2. Разрабы понятия не имеют к какому результату прииведет отправка такой транзакцим, если перед этим первичная заявка была исполнена частично. Непредсказуемость результата - не наш путь.

При таких вводных гораздо более надежным видится стандартный подход, ранее активно продвигавшийся разработчиками квика, со снятием старой и постановкой новой заявки.

Если сможете добиться корректной работы таких транзакций на QLua - можно будет рассмотреть вопрос о веедрении такого типа транакций в проект.

Впрочем, Вы можете самостоятельно поэкспериментировать, с отправкой заявок, воспользовавшись не готовыми функциями бибилиотеки, а непосредственно функцией отправки транзакции:

        Transaction newOrderTransaction = new Transaction
        {
            ACTION = TransactionAction.NEW_ORDER,
            ACCOUNT = accountID,
            CLASSCODE = classCode,
            SECCODE = securityCode,
            QUANTITY = qty,
            OPERATION = operation == Operation.Buy ? TransactionOperation.B : TransactionOperation.S,
            PRICE = price,
            TYPE = orderType,
            EXECUTION_CONDITION = executionCondition,
            CLIENT_CODE = clientCode
        };
        try
        {
            res = await Quik.Trading.SendTransaction(newOrderTransaction).ConfigureAwait(false);
            Thread.Sleep(500);
            Console.WriteLine("res: " + res);
        }

[ildarskii]

Благодарю за содержательный ответ. Прокомментирую по вашим пунктам.

1. Ниже пример строк из .tri файла который загружаю в таблицу карман транзакций Квик.
   Написаны на английском и из интерфейса Квик работают хорошо.
   Первая инициирует выставление заявки на биржу. Вторая транзакция - заменяет старую заявку с указанным номером на новую с новым объемом и ценой. Если захотите у себя попробовать, то нужно указать персональный Broker reference

TRANS_ID=1;CLASSCODE=TQBR;ACTION=Enter order;Trading account=L01-00000F00;Direction=Buy;Type=Limit;Price type=Price split allowed;Order processing type=Append to the orderbook;Price indication type="Conventional" price;Order target flag=Default;Activation event type=Regular order;Board=TQBR;Security=SBER;Price=295.00;Lots=1;Broker reference=12345/;Order value=0.00;External user ID=;Activation time=;Add. info=;Firm for trading account=;

TRANS_ID=5;CLASSCODE=TQBR;ACTION=Replace Order;Order=71914039583;Trading account=L01-00000F00;Direction=Buy;Board=TQBR;Security=SBER;Add. info=;Price=299.00;Lots=1;Broker reference=12345//test;External user ID=;Cancel origin order=Yes;

2. Согласно документации от мосбиржи (первая ссылка в первом сообщении) для частично исполненной первой заявки есть опция, которая в транзакции задается так Cancel origin order=Yes. Если Yes - значит частично исполненная заявка будет отменена, если No - будет сообщение об ошибке выполнения транзакции по замене старой заявки. Для надежности могу руками протестировать, но на старте можно поверить документации.

Если сможете добиться корректной работы таких транзакций на QLua - можно будет рассмотреть вопрос о веедрении такого типа транакций в проект.

Протестировал через интерфейс Квик с английским написанием транзакций - все работает. К сожалению, не владею QLua.

Впрочем, Вы можете самостоятельно поэкспериментировать, с отправкой заявок, воспользовавшись не готовыми функциями бибилиотеки, а непосредственно функцией отправки транзакции:

Попытался протестировать через QUIKSharp, из похожего там доступно к выбору ACTION=MOVE_ORDERS. В интернете нашел информацию, что это только для фьючерсов. При подаче транзакции в рынок акций (CLASSCODE=TQBR) выдается сообщение: Указанная транзакция по указанному классу не найдена: "TQBR". Такое же сообщение выдал Квик при работе через его интерфейс напрямую.

Отсюда возникают вопросы:

1. Какой выбрать TransactionAction, который соответствует в моем tri-файле ACTION=Replace Order ?
2. Могу ли я и как отправить мою транзакцию из tri файла в виде строки в Квик на исполнение через QUIKSharp и есть ли в этом смысл?

[Pr0phet1c]

Вы должны понять, что библиотека QUIKSharp это просто транслятор команд QLua из C# в терминал. Все что Вы делаете в QUIKShap в конечном итоге преобразуется в команды на QLua, поэтому справка квика по QLua крайне желательна к изучению.
Библиотека не работает с tri-файлами. Поэтому Вы не сможете транслировать с ее помощю указанную строку.
Между биржей и Вашей программой, кроме QUIKharp есть еще прокладка в виде квика, которая может вести себя совсем не так как описано в документации биржи.
sendTransaction - это функция отправки транзакции в терминал. набор параметров - это как раз параметры транзакции.
пока не знаю, что нужно подставить в Action в данной ситуации. Надо экспериментировать, но скорее всего в текущей реализации Вы ничего не сможете подставить, т.к. этот параметр привязан к определенному типу значений, в котором есть только два значения на данный момент. Сообственно, поэтому я и рекомендовал отладить работу отправки такой транзакции на QLua для начала.
Если найду время - попробую посмотреть, что можно сделать, но пока не усложняйте себе жизнь - удаление старой и выставление новой заявки прекрасно работает уже годами, и случаев когда этим способом нельзя было добиться результата я не припомню. Замена заявки - это всего лишь небольшое упрощение для пользователя, который использует визуальный интерфейс. Для программы это вообще никакого значения не имеет.

[ildarskii]

Да, я уже сделал двумя командами: отмена старого + размещение нового.

Но в этой реализации столкнулся со следующими проблемами:

1. брокеры в Квик ограничивают количество транзакций в секунду до 20 шт, что очень мало для активной торговли. А реализация переставления заявки через одну транзакцию дает возможность двигаться в два раза быстрее.
2. раундтрип замены заявки через двойную команду в среднем 3 сек, а в активные часы может доходить до 30 сек, тогда как реализация одной командой сводит раундтрип перестановки только до времени работы внутри биржи

Возможно, это все можно решить переходом алгоритмов на профессиональные протоколы от биржи с прямыми подключениями, но пока это совсем сложный путь.

Изучу синтаксис и попробую сделать через QLua, теперь совет понятен. Вернусь.
Буду признателен, если у вас получится найти время посмотреть.

[ildarskii]

Протестировал транзакции через QLua с запросом перестановки активного ордера.

Все как вы выше писали:

1. Получилось реализовать перестановку ордера только в русскоязычном написании (кодировка строго ANSI)
2. Если переставлять частично исполненную заявку, то будет сообщение об ошибке "ОШИБКА: (900) Частично удовлетворенные заявки не могут быть изменены.". При этом два варианта поведения:

• если t["Снять исходную заявку"] = "Да", то старая заявка отменяется, новая не выставляется
• если t["Снять исходную заявку"] = "Нет", то старая заявка не отменяется, новая не выставляется

Работающий код QLua test.txt. Для запуска у себя нужно заменить REF на своего клиента и заменить расширение файла на .lua

Исходя из этого предложение по изменению QUIKSharp следующее:
добавить низкоуровневую функцию sendTransaction позволяющую отправлять в Квик транзакцию в текстовом написании в кодировке ANSI. Сейчас есть аналогичная функция с отправкой сообщения в виде объекта структуры. Тогда выбор языка отправки сообщения будет на стороне сторонней программы и в QUIKSharp не нужно будет встраивать русскоязычные именования.

Касательно проблемы частично исполненной заявки стороннему приложению надо будет настроить правильную обработку ошибок и выбрать предпочтительное значение поля Да/Нет.

[Pr0phet1c]

Что-то не сходится.
Вы отправили транзакцию, передав в функцию таблицу значений, а реализовать в QUIK# просите передачу строки.
Вы провобали передать параметры транзакции именно в виде строки?

[ildarskii]

Не пробовал в виде строки отправить. Выше обсуждали, что нужно отправить команду на биржу с помощью QLua. Сделал это исходя из доступных примеров в интернете. Если принципиально именно строкой отправить, можете подсказать команду в QLua для отправки текстом, тоже смогу протестировать.

Но в своем предложении исходил из того, что QUIKSharp общается с Квик посредством отправки строк.
Видимо, где-то потом в Квик такая строка разбирается на составные части и исполняется.
Если в рамках этой команды отправить код нужной транзакции из примера test.txt, разве она не отработает также как моя транзакция из QLua из примера выше?

Вот код из проекта QUIKSharp:

public void Start()
...
using (var writer = new StreamWriter(stream))
...
writer.WriteLine(request);

[Pr0phet1c]

Возможно я не слишком внятно объяснил. Попробую еще раз:

1. Единственное рабочее решение, которое смогли предложить разрабы квика, и которое лично я называю "костылем", это отправка транзакции, с передачей в нее таблицы параметров с рускоязычными именами. Причем, как я понял, в конечном итоге было получено подтверждение (в т.ч. от разработчков), что попытка отправки такой транзакции англоязычными именами, точно не увенчается успехом.
2. Организовать такое в C# мягко говоря проблематично.
3. в QLua, на сколько я поманию, нет функции отправки транзакции, которая в качестве аргументов принимает текстовую строку.
4. Та строка, которая фигурировала для tri-файла, к QLua отношения не имеет.

Реализовывать какую-то функцию в бибилиотеке, которая будет принимать, какую-то неформализованную строку в виде параметра, описание которой будут знать только Вы и я, а для всех остальных это будет некоторой загадкой, плюс потом пытаться распарсить такую строку, в попытке превратить ее в таблицу значений - задача из разряда извращений.
Если Вам так сильно хочется такое получить, то для этого каждый желающий может сделать форк от основной ветки и добавлять в него все, что ему захочется.
Внедрять подобное в основной проект как-то совсем не хочется.

P.S.: Если Вам требуется выставлять более 20-ти заявок в секунду, то вероятно вы пытаетесь работать с HFT-алгоритмами. Отсюда следуют следующие два комментария:

1. QUIK не самое удачное решение для HFT. Проверено множеством адептов этого вида торговли.
2. Ограничения введены не просто так. Несколько лет назад из-за обилия выставляемых неисполняемых заявок биржа ввела штрафы. Точно не помню цифры, но штраф был за каждую выставленную сверх лимита заявку. Задумайтесь над этим.

[ildarskii]

Основная работа QUIKSharp строится на том, что отправляется строка в QLua, которая уже в нем парсится в таблицу и исполняется. По этой части не было революционных предложений от меня.

Во вложении код QLua исполняющий приказ замену ордера и принимающий строку (протестировал, работает)
test2.txt

То есть для реализации такой функциональности в проекте QUIKSharp:

1. если нет готовности внедрять русскоязычные написания полей в проект, тогда можно добавить функцию с передачей строки, которую будет заполнять стороннее приложение (корректность синтаксиса нужно обеспечить на стороне)
2. если есть желание инкапсулировать эту операцию в проекте (чтобы другие не разбирались в синтаксисе строки), то можно в QUIKSharp добавить функцию-обертку, в которой будет составляться нужная строка с русским написанием

Мне видится, что такая функциональность вполне имеет место быть в общей библиотеке QUIKSharp поскольку в нем заявляется повтор возможностей QLua. А сейчас получается, что обсуждаемый функционал не может быть реализован.
Вот цитата из ReadMe:
"QUIK# (Квик Шарп) - это коннектор к торговому терминалу QUIK, который делает доступным весь функционал Lua из .NET (C#)."

Если сообществом поддержаны предложения не будут, то придется делать локальный форк, конечно же.

PS. Про общие ограничения знаю, но сейчас видится доработка QUIKSharp более простым решением.

[Pr0phet1c]

Мне предлагаемое решение не видится ни простым, ни востребованным основной аудиторией (Вы первый, кто за несколько лет попросил об этом).
Если Вы считаете это решение простым - попробуйте его реализовать, протестироваить и прислать PullRequest.
Если будет выгдядеть вменяемо - добавим в проект.
Однако я считаю, что функции бибилиотеки должны быть или нормальным образом задокументированы (обычно, мы ссылаемся на справку КВИКа по QLua) или интуитивно понятны.
Предлагаемое Вами решение не задокументировано в справке по QLua. Да и как объяснить тому, кто увидит ее в библиотеке, как правильно ей воспользоваться? Сможете?

[ildarskii]

Ваше мнение понятно. Если никто больше тут не поддержит добавление, значит останется моей локальной фичей.

Лучшее объяснение как пользоваться - это примеры. По такому принципу решается эта задача в библиотеке давно. Поэтому не понятен вопрос про сложность и отдельные объяснения именно в новом функционале.

Очень постараюсь внедрить у себя локально эту функцию. PullRequest делать не буду, т.к. однозначно дали понять, что такая функциональность не нужна и не уверен, что сделаю в соответствии со стандартами проекта и такой запрос не будет отклонен (будет выглядеть как костыль, на что мне указали). Кому будет интересно, по запросу скину простым текстом дописанную функцию, как будет готова.

[ildarskii]

На форуме Квик (ссылка в первом сообщении) предложили вариант английского написания транзакции QLua и дали ссылку на документацию.
Теперь это будет уместно попросить внедрить в проект?

transaction = {
CLASSCODE="TQBR",
ACTION="ORDER_AMEND",
ORDERNO="123545796",
ACCOUNT="L01+00000F00", (Должен совпадать с торговым счетом исходной заявки)
OPERATION="B", ( Должно совпадать с направлением исходной заявки)
SECBOARD="GCRP", (Должно совпадать со значением в исходной заявке)
SECCODE="SBER", (Должен совпадать со значением в исходной заявке)
CLIENT_CODE="L01+00000F00", (Должен совпадать со значением в исходной заявке)
PRICE="250",
QUANTITY="5",
CANCELORIGONREJECT="Y"}

[Pr0phet1c]

Если это работает, то "да". Попробую как будет возможность.

[Pr0phet1c]

Попробовал реалзовать. Не работает.
QUIK возвращает ошибку: Неправильно указан вид транзакции: "ORDER_AMEND"

Правда я проверял в версии квика 12.2.2.8, может быть в более поздних версиях заработает.
в TransactionAction я этот вид транзакции добавил. Можете поэкспериментировать самостоятельно.